No puede vincular contra el vino, ya que es esencialmente un interdictor/traductor de llamadas en lugar de un conjunto de bibliotecas a las que puede conectarse. Si Linux es importante, vaya a OpenGL/SDL/OpenAL.
Creo (nunca he probado esto) que puedes compilar binarios de Linux contra winelib. Así que funciona como un ejecutable de Linux, pero con las bibliotecas de Windows.
http://www.winehq.org/site/docs/winelib-guide/index
He tenido algo de suerte con esto. Me las arreglé para compilar este ejemplo simple de Direct3D.
Usé winelib para esto (paquete wine-dev en Ubuntu). Gracias a Alastair por señalarme Winelib.
Modifiqué ligeramente la fuente para convertir los wchars en chars (1 en la línea 52, 2 en la línea 55, eliminando la L antes de los literales de cadena). Puede haber una forma de evitar esto, pero esto lo puso en marcha.
Luego compilé la fuente con lo siguiente:
wineg++ -ld3d9 -ld3dx9 triangle.cpp
Esto genera un binario a.out.exe.so, así como un script a.out para ejecutarlo en Wine.
Si no se trata de portar sino de crear, realmente debería considerar OpenGL, ya que esta API es tan poderosa como DirectX y mucho más fácil de portar a Mac o Linux.
No conozco tus requisitos, así que mejor menciónalo.