$ sudo apt-get install python-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev libsmpeg-dev python-numpy subversion libportmidi-dev ffmpeg libswscale-dev libavformat-dev libavcodec-dev
O ordenado ligeramente:
sudo apt-get install \
python-dev \
python-numpy \
subversion \
ffmpeg \
libsdl1.2-dev \
libsdl-image1.2-dev \
libsdl-mixer1.2-dev \
libsdl-ttf2.0-dev \
libavcodec-dev \
libavformat-dev \
libportmidi-dev \
libsmpeg-dev \
libswscale-dev \
He aquí una de las herramientas más útiles en dsitros basados en Debian:
apt-get build-dep python-pygame
Instala todas las dependencias requeridas para compilar pygame :)
En Fedora:
yum-builddep package_name