gzip siempre manejará los archivos individualmente. Si desea un archivo empaquetado, primero tendrá que tar los archivos y luego gzip el resultado, por lo tanto, terminará con un archivo .tar.gz o .tgz para abreviar.
Para obtener un mejor control sobre lo que está haciendo, primero puede find los archivos usando el comando que ya publicaste (con -print en lugar del comando gzip) y colócalos en un archivo, luego usa este archivo (=filelist.txt) para instruir a tar con qué archivar
tar -T filelist.txt -c -v -f myarchive.tar
Necesitas usar el --exclude opción:
tar -zc -f test.tar.gz --exclude='*.xdr' *