Puede descargar el código fuente de python-2.7.10 desde el sitio python.org. Una vez que extraiga .tar.xz
archivo, encontrará el directorio Incluir que contiene los archivos de encabezado que faltan.
Puedes decirle a python setup.py ...
para buscar en este directorio también configurando
export CPLUS_INCLUDE_PATH=/path/to/your/extracted/Python-2.7.10/Include