Solución 1:
Esta pregunta se hizo en otro lugar:https://stackoverflow.com/a/38740924
Debe habilitar el puerto TCP de los agentes JNLP para habilitar esta opción para los esclavos.
Administrar Jenkins> Configurar seguridad global> Puerto TCP para agentes JNLP
Solución 2:
En mi caso, la respuesta se puede encontrar en otra pregunta que hice en el mismo asunto y parece que el problema está en la documentación obsoleta de Jenkins.
En la versión 1.x se llamaba "Esclavo tonto" y en las versiones modernas "Agente permanente". Es exactamente lo mismo.