Otra opción más Windows-y (por $39) es http://www.expandrive.com/sftpdrive
Dokan parece una implementación de FUSE y sshfs para Windows. Si funciona como se esperaba y se anuncia, haría exactamente lo que está buscando.
(Enlace actualizado y funcionando el 15-10-2015)
La mejor solución que encontré es https://github.com/billziss-gh/sshfs-win, los servidores conectados aparecen como unidades de red en pleno funcionamiento. Esta no es una solución basada en 'Dokany' o 'dokan' que, por experiencia, parece más estable y eficaz; consulte también Pruebas de rendimiento de WinFsp.
Tenga en cuenta anteriormente esta respuesta indicada, https://github.com/Foreveryone-cz/win-sshfs y antes de eso http://www.swish-sftp.org/ pero ya no uso ninguno de ellos, primero uno dejó de funcionar y el segundo creó unidades que no son totalmente compatibles con todos los programas.
En 2002, Novell desarrolló un software llamado NetDrive que puede asignar un recurso compartido WebDAV, FTP, SFTP, etc. a una letra de unidad de Windows. Ahora es abandonware, por lo que ya no se mantiene (y no está disponible en el sitio web de Novell), pero es de uso gratuito. Encontré bastantes disponibles para descargar buscando "netdrive.exe". De hecho, descargué algunos y comparé sus md5sums para asegurarme de que estaba obteniendo una versión común (y con suerte segura).
Actualización del 10 de noviembre de 2017 SFTPNetDrive es el proyecto actual del proyecto netdrive original. Y lo hicieron gratis para uso personal:
Hicimos SFTP Net Drive GRATIS para uso personal
También tienen opciones de pago en el sitio web.