Supongamos que está usando el tutorial de http://www.arcsíntesis.org/gltut/ junto con premake4.3 :-)
sudo apt-get install libx11-dev ................. para X11/Xlib.h
sudo apt-get install mesa-common-dev ........ para GL/glx.h
sudo apt-get install libglu1-mesa-dev ..... para GL/glu.h
sudo apt-get install libxrandr-dev ........... para X11/extensions/Xrandr.h
sudo apt-get install libxi-dev ................... para X11/extensions/XInput.h
Después de lo cual podría construir glsdk_0.4.4 y ejemplos sin más problema.
Una búsqueda rápida usando...
apt search Xlib.h
Activa el paquete libx11-dev, pero no debería necesitarlo para la programación OpenGL pura. ¿Qué tutorial estás usando?
Puede agregar Xlib.h a su sistema ejecutando lo siguiente...
sudo apt install libx11-dev
¿Por qué no pruebas find /usr/include/X11 -name Xlib.h?
Si hay un hit, tienes Xlib.h
Si no, instálelo usando sudo apt-get install libx11-dev
y estás listo para irte :)