Probablemente, como compilaste python desde la fuente, no tienes encabezados bz2.
Instálelos en Ubuntu/Debian:
sudo apt-get install libbz2-dev
Fedora:
sudo yum install bzip2-devel
Y construya python nuevamente. Puede notar que python busca muchas bibliotecas al configurar/construir, si pierde algunas de ellas, probablemente no obtendrá soporte para libs como bz2 en su caso.
Debe obtener binarios precompilados para evitar este tipo de cosas. Ubuntu 12.04 incluye python 2.7.3, la versión que necesita su secuencia de comandos.
Esto sucedió para Python 3.8.2 al importar pandas:import pandas as pd
resultó en un largo mensaje de error que terminaba con:"error:ModuleNotFoundError:No module named '_bz2'"
Esto se resolvió haciendo los siguientes 2 comandos bash:
sudo apt-get install libbz2-dev
sudo cp /usr/lib/python3.8/lib-dynload/_bz2.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so /usr/local/lib/python3.8/
Entonces funcionó bien.
En CentOS 7, instale bzip2-devel:
sudo yum install bzip2-devel
Luego vuelva a compilar python.