Intente primero convertirlo en un archivo iso, con mdf2iso (tienes que instalarlo) así:
mdf2iso your_file.mdf
Linux no puede montar un archivo mdf (que es un formato cerrado) de forma nativa. O bien, puede intentar cambiarle el nombre a "su_archivo.iso" y montarlo con el comando que dio, pero no funciona con todas las imágenes mdf.
O si está utilizando un servidor X, puede probar el software acetoneiso que es básicamente una especie de Daemon Tools / Alcohol 120% para Linux.
También está FuseISO, un controlador de sistema de archivos de espacio de usuario. Ojalá hubiera sabido acerca de esta opción hace unos años porque yo también los había convertido con mdf2iso . Dado que me gusta conservar los archivos de origen, esto generaba desorden.