Usa unrar para extraer archivos de archivos RAR SFX.
Así:unrar x filename.sfx
Para Linux Ubuntu 12.04 funciona lo siguiente:
$ chmod +x some_file.part1.sfx
$ ./some_file.part1.sfx
En Nautilus (Explorador de archivos), cambie el nombre de la parte .sfx a .rar, luego haga clic con el botón derecho y extraiga. O haga doble clic para ver más opciones.